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账户权益及盈亏计算
2021/11/11 16:33:05

USDT永续合约交易业务下,每个用户都有独立的“合约账户”,该账户用于合约交易的USDT资金担保与结算。


1. 账户结构如下:

序号

字段

解释说明

1

保证金余额

全仓模式:保证金余额=账户余额+全仓未实现盈亏

逐仓模式:保证金余额=逐仓仓位保证金+逐仓未实现盈亏

2

账户余额

账户余额=总共净转入资产+全仓资金费用+逐仓资金费用-全仓总共手续费-逐仓总共手续费+全部已实现盈亏-全仓强平费-逐仓强平费

3

平仓盈亏

又叫已实现盈亏,用户已平仓仓位产生的盈亏

4

持仓盈亏

又叫未实现盈亏、浮动盈亏,用户当前所持仓位产生的盈亏

5

可用保证金

用户当前还可用于开仓的保证金数量

全仓模式可用保证金=全仓保证金余额-全仓持仓保证金-冻结保证金

逐仓模式可用保证金=账户余额+已实现盈亏-逐仓持仓保证金-冻结保证金

6

冻结保证金

用户所有未成交开仓挂单所占用的保证金

冻结保证金=当前开仓挂单仓位数*挂单价格/杠杆倍数

7

维持保证金

用户维持当前仓位所需的最低保证金,当保证金余额小于等于维持保证金时,触发爆仓或强制减仓。

为防止大仓位强制平仓时对市场流动性造成冲击,产生大的穿仓损失,FAMEEX实行阶梯维持保证金率制度。即用户的持仓仓位越大,维持保证金率越高。

 

 

2. 仓位字段说明:

序号

字段

解释说明

1

仓位

用户名义上持有的交易币的数量

2

可平仓位

用户当前可以平仓的仓位,可平仓位=总仓位-平仓挂单冻结仓位

3

仓位保证金

用户当前持仓所需保证金

全仓模式下,仓位保证金=仓位*最新标记价格/杠杆倍数

逐仓模式下,仓位保证金=仓位*开仓价格/杠杆倍数-交易手续费+资金费用

4

开仓均价

开仓均价指的是用户的开仓平均成本价格,该价格不会随着结算发生变动,可以准确的显示用户的实际开仓成本

5

预估强平价

当保证金余额=维持保证金时的价格,当标记价格触碰到此价格,用户仓位将会触发强制部分减仓或爆仓

全仓保证金模式下,一个合约交易对多空仓位强平价格一致

逐仓保证金模式下,每个逐仓仓位都有各自的强平价格

 

3. 盈亏计算

已实现盈亏为用户在实际平仓时所发生的收益。

 

3.1 合约已实现盈亏(平仓盈亏):

买单方向:合约已实现盈亏=sum{平仓仓位*(平仓价格–开仓均价)}

例如某用户以开仓价500USDT买入开多2个BTC,然后以价格1000USDT卖出平多1个合约,则合约已实现盈亏=(1000-500)*1=500USDT。

 

卖单方向:合约已实现盈亏=sum{平仓仓位*(开仓均价–平仓价格)}

例如某用户以开仓500USDT卖出开空10个BTC合约,然后以价格1000USDT买入平空8个合约,则合约已实现盈亏=(500-1000)*8=-4000USDT。

 

3.2 合约未实现盈亏(持仓盈亏):

多仓:合约未实现盈亏=(最新标记价格-开仓均价)*持仓仓位

空仓:合约未实现盈亏=(开仓均价-最新标记价格)*持仓仓位

 

4. 开仓均价

开仓均价=(原仓位数量*原持仓均价+新开仓位数量*新开仓成交均价)/(原仓位数量+新开仓位数量)

新开仓成交均价=(成交仓位1*成交价格1+成交仓位2*成交价格2+...)/新开仓数

新开仓数=成交价格1的开仓数+成交价格2的开仓数+...

例如:当前最新标记价格为600USDT,某用户持多仓合约6个BTC,平均开仓价格为500USDT。该用户又下了5个BTC买入开多合约,5个BTC合约成交价如下图:

BTC合约成交价(USDT)

BTC合约成交数量(个)

580

1

570

1

560

3

则该5个BTC合约的成交平均价为:(1*580+1*570+3*560)/5=566USDT

新的持仓平均价为:(6*500+5*566)/(6+5)=530USDT

新的持仓数量为:5+6=11个BTC

 

5. 预估强平价

5.1 全仓预估强平价:

假设全仓预估强平价为X,其恒定计算公式为:

{账户余额-逐仓仓位保证金+(X-开仓均价)*多仓仓位+(开仓均价-X)*空仓仓位+其它全仓合约未实现盈亏-其它全仓合约维持保证金}/(多仓仓位*X+空仓仓位*X)=维持保证金率

 

5.2 逐仓预估强平价:

假设逐仓预估强平价为X,其恒定计算公式为:

{逐仓仓位保证金+(X-开仓均价)*多仓仓位+(开仓均价-X)*空仓仓位}/(多仓仓位*X+空仓仓位*X)=维持保证金率

 

 

6. 破产价格

用户持有合约仓位时,当仓位保证金余额低于维持保证金时,将会触发阶梯减仓或者强制平仓,系统会以破产价格挂平仓委托单,但成交价格需以实际订单为准。

 

6.1 全仓破产价格=账户余额-逐仓仓位保证金+其他全仓合约未实现盈亏-其他全仓合约维持保证金+(X-开仓均价)*多仓仓位+(开仓均价-X)*空仓仓位-多仓仓位*X*Taker手续费费率-空仓仓位*X*Taker手续费费率=0

 

6.2 逐仓破产价格=逐仓仓位保证金+(X-开仓均价)*多仓仓位+(开仓均价-X)*空仓仓位-多仓仓位*X*Taker手续费费率-空仓仓位*X*Taker手续费费率=0

 

7. 投资回报率

全仓回报率=未实现盈亏/仓位保证金*100%

逐仓回报率=未实现盈亏/(标记价格*仓位/杠杆倍数)*100%


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