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指數價格計算規則
2021/11/30 12:18:15

USDT永續合約指數價格根據市場上多家交易所的現貨最新成交價格,進行加權平均計算而得到的綜合價格指數。參考交易平台包括Binance、Huobi、Okex、FAMEEX,Bitfinex,預設取前四家平台現貨最新成交價,各家權重為25%。


樣本資料採樣頻率:每秒取一次。


演算法公式:


WPi 為i幣種的加權指數價格

Pij 為j交易所的i幣種現貨最新成交價

Wj為j交易所的權重


取值異常保護機制:

1.當某個平台的現貨最新成交價與樣本價格的中位數落差超出±3%時,則修正該價格,上限為中位數+3%,下限為中位數-3%;

2.當預設的前四家平台中某一交易所取價失敗,則暫時去除取價異常平台權重,取用備選平台現貨最新成交價;

3.當多個平台取價失敗,則將剩餘平台重新平均分配權重後加權計算;

4.若取價失敗的平台10分鐘內恢復正常,則重新恢復該平台權重。


由於各個資料來源客觀上存在差異,以上各種情況發生導致指數價格調整可能會出現大幅波動,從而對持倉帳戶帶來較大風險,請注意提前防範。

 

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