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指数价格计算规则
2021/11/30 12:18:15

USDT永续合约指数价格根据市场上多家交易所的现货最新成交价格,进行加权平均计算而得到的综合价格指数。参考交易平台包括Binance、Huobi、Okex、FAMEEX,Bitfinex,默认取前四家平台现货最新成交价,各家权重为25%。


样本数据采样频率:每秒取一次。


算法公式:




WPi 为i币种的加权指数价格

Pij 为j交易所的i币种现货最新成交价

Wj为j交易所的权重


取值异常保护机制:

1.当某个平台的现货最新成交价与样本价格的中位数偏差超出±3%时,则修正该价格,上限为中位数+3%,下限为中位数-3%;

2.当默认前四家平台中某一交易所取价失败,则暂时剔除取价异常平台权重,取用备选平台现货最新成交价;

3.当多个平台取价失败,则将剩余平台重新平均分配权重后加权计算;

4.若取价失败的平台10分钟内恢复正常,则重新恢复该平台权重。


由于各个数据源客观上存在差异,以上各种情况发生导致指数价格调整可能会出现大幅波动,从而对持仓账户带来较大风险,请注意提前防范。

 

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