Что Такое Индикатор DMI в Трейдинге и Как Им Пользоваться?

Предисловие: Краткое Введение в Индикатор DMI

Индекс направленного движения (DMI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, известным американским техническим аналитиком, который изобрел индекс относительной силы (RSI), и используется для оценки тенденций и направления движения цены.

Что Такое DMI?

DMI - это индикатор, используемый для определения силы и направления тренда и определения времени для торговли. Он определяет силу и направление тренда путем расчета текущих максимумов и минимумов и определения направления движения цены. Он является относительно редким среди индикаторов технического анализа, поскольку может самостоятельно определять силу и импульс позиций на покупку и продажу. Он состоит из трех линий: положительной (+DI) и отрицательной (-DI), а также третьей линии - среднего индекса направленности (ADX).

Какова Формула для Расчета Индикатора DMI?

Индикатор DMI можно использовать для оценки четкости рыночного тренда. Формула выглядит следующим образом:

1. Рассчитайте значения +DM и -DM перед измерением +DI и -DI. Следующая формула описывает, как рассчитать +DM и -DM при определенных условиях:
2. +DM: текущий максимум - предыдущий максимум
3.  -DM: Предыдущий минимум - Текущий минимум
4. Дополнительные расчеты:
5. Если +DM меньше 0, +DM равно 0.
6. Если -DM меньше 0, -DM равно 0.
7. Если +DM больше, чем -DM, -DM равно 0.
8. Если -DM больше, чем +DM, +DM равно 0.

2. Рассчитайте истинный диапазон (TR):

1.  Текущий максимум - предыдущее закрытие
2.  Предыдущее закрытие - текущий минимум
3.  Текущий высокий - Текущий низкий
4. Значение TR принимает максимальное значение из A, B и C, указанных выше.

3. Рассчитать +DI:

    +DI = (Сумма +DM за N периодов / Сумма TR за N периодов) × 100

4. Вычислить -DI:

    -DI = (Сумма -DM за N периодов / Сумма TR за N периодов) × 100

5. Рассчитать ADX:

1. DX = [(+DI - -DI) / (+DI + -DI)] × 100
2. ADX = сумма DX/N периодов

N обычно принимается равным 14. Несмотря на сложный расчет DMI, индикатор DMI прост в использовании.

Как показано на следующем рисунке, линии зеленого, красного и синего цвета относятся к +DI, -DI и ADX соответственно.

Источник: TradingView

Принципы Работы DMI

DMI имеет три линии, две из которых +DI и -DI, которые указывают на силу восходящего и нисходящего направлений; DI используется для определения восходящей тенденции на рынке, а -DI - для определения нисходящей тенденции на рынке. ADX также фокусируется на анализе силы или слабости тренда: высокое значение ADX указывает на сильный тренд на рынке, а низкое значение ADX - на слабый тренд на рынке.

Индикатор DMI может различать трендовые и нетрендовые рынки с помощью ADX и разделять тренды на длинные и короткие рынки с помощью +DI и -DI.

Источник: TradingView

Источник: TradingView

Модель DMI в Целом

Индекс DMI, состоящий из трех линий, варьируется от 0 до 100. Индикаторы +DI и -DI используются для измерения силы восходящего и нисходящего движения соответственно, ADX используется для измерения силы рыночного тренда. Обычно в качестве эталона для оценки ADX используется значение 25, а относительные позиции +DI и -DI используются для определения направления.

ADX <25 Означает Отсутствие Тренда на Рынке

ADX можно использовать для определения наличия на рынке четкого тренда; значения ADX ниже 25 указывают на то, что рынок находится в фазе боковой консолидации без четкого тренда. В этот момент можно использовать краткосрочную контраргументационную стратегию, или же лучше воздержаться от торговли до появления четкого тренда.

Источник: TradingView

ADX >25 Указывает на Трендовый Рынок

Значения ADX более 25 указывают скорее на трендовый рынок, чем на фазу стабилизации. Кроме того, значения +DI и -DI можно использовать для определения следующего направления тренда для более комплексного анализа.

Источник: TradingView

+DI > -DI Указывает на Длинный Трендовый Рынок

Когда +DI превышает -DI, это называется золотым крестом между +DI и -DI и указывает на то, что +DI выше, чем -DI. Это указывает на восходящий тренд на рынке, а если ADX также больше 25, то рынок официально вошел в восходящий тренд, и ожидается, что восходящий импульс продолжится.

Источник: TradingView

-DI > +DI Указывает на Рынок, Который Имеет Тенденцию к Снижению

Когда -DI превышает +DI, между -DI и +DI появляется золотой крест, указывающий на то, что -DI превысил +DI. Это указывает на нисходящую тенденцию на рынке, а рост ADX выше 25 указывает на то, что на рынке наметился краткосрочный тренд, что означает, что нисходящий импульс, скорее всего, продолжится.

Источник: TradingView

Как Использовать Индикатор DMI для Выявления Трендов?

Индикатор DMI фокусируется на измерении силы и направления криптовалютных трендов. Он может быть использован для определения трендов следующим образом:

1. Проверка, если ADX больше 25: ADX - еще один компонент индикатора DMI, используемый для измерения силы тренда; если значение ADX больше 25, тренд обычно считается сильным, а направление рынка ясным; если значение ADX меньше 25, это обычно указывает на слабый тренд в фазе стабилизации. Таким образом, трейдеры могут входить в рынок при сильном тренде и выходить при слабом.
2. Определение положения DI и -DI: +DI используется для измерения силы восходящего тренда, а -DI - для измерения силы нисходящего тренда; если DI выше, чем -DI, это обычно считается восходящим или восходящим трендом; если DI выше, чем +DI, существует нисходящий тренд, что указывает на нисходящий тренд; если -DI ниже, чем -DI, существует нисходящий тренд, что указывает на нисходящий тренд.
3. Общая оценка DI, -DI и ADX: Если трейдеры хотят найти рынок с четким направлением и сильным трендом, можно использовать следующие методы.
4. Сильный восходящий тренд: + DI > -DI, ADX > 25
5. Сильный нисходящий тренд: -DI > +DI и ADX > 25

Источник: TradingView

Можно ли Использовать DMI Вместе с Другими Индикаторами?

Индикатор DMI подходит для оценки силы тренда, но он не может определить, является ли рынок чрезмерно оптимистичным или пессимистичным, перекупленным или перепроданным. Поэтому его можно комбинировать с индикатором RSI и индикатором стохастического осциллятора (KD) для повышения точности и надежности торговых сигналов.

Заключение

Индекс DMI - это высокоточный инструмент для принятия обоснованных решений, хотя он может быть сложен в расчете и использовании. В сочетании с различными измерениями данных, такими как фундаментальные данные, он может улучшить выявление рыночных тенденций и привести к более полному анализу рынка.

Часто Задаваемые Вопросы

В: Как индикатор DMI может быть использован в торговле криптовалютами?

О: Индикатор DMI может определить четкие точки разворота тренда. Требования для определения сильного восходящего тренда - +DI выше -DI и ADX выше 25. Для сильного нисходящего тренда -DI должен быть больше +DI и ADX больше 25.

В: Как индикатор DMI используется для определения направления рынка?

О: Показатель +DI больше, чем -DI, указывает на восходящий тренд, а показатель -DI больше, чем +DI, указывает на нисходящий тренд.

Это не инвестиционный совет. Пожалуйста, проводите собственное исследование при инвестировании в любой проект.